计量学-ARMA模型的自相关函数概述(ppt 54页)

ARMA模型的自相关函数
偏自相关函数（partial autocorrelation function，PACF）
时间序列过程的偏自相关函数就是时间序列在两个时间随机变量之间，排除了其间各个时间随机变量影响的相关系数
自回归移动平均混合过程ARMA(p,q)，是由自回归过程和移动平均过程两部分组成，因此它们的偏自相关函数也是无限延伸的，其特征就像纯移动平均过程的偏自相关函数。
混合过程的偏自相关函数被复合的衰减指数和（或）衰减正弦波所控制。衰减特性主要由移动平均过程的阶数和具体参数决定。

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