某信托公司风险管理年度报告(PDF 53页）

一 综述 3
1.1 风险管理架构 .. 3
1.2公司主要业务线风险分析 . 3
1.3信托公司的风险管理体系 . 4
1.4信托公司产品风险简析 .. 7
二 市场风险分析 .. 9
2.1 市场风险定义 .. 9
2.2 市场风险状况 .. 9
2.3 市场风险管理框架 . 13
三 信用风险分析  14
3.1 信用风险定义  14
3.2 信用风险状况  14
3.3 信用风险管理框架 . 16
四 流动性和融资风险分析 .. 20
4.1流动性风险定义 .. 20
4.2 流动性和融资风险管理框架 .. 20
4.3 公司流动性指标分析 .. 21
4.4 产品流动性指标分析 .. 22
4.4 整体流动性指标分析 .. 24
五 操作风险分析  25
5.1 操作风险定义 .. 25
5.2操作风险类别  25
5.3操作风险指标  26
5.4操作风险管理框架 . 28
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5.5 操作风险管理规划  29
六 渠道风险分析  29
七 资产管理业务风险分析 .. 29
7.1 财富管理事业部投资存量项目整体情况分析及统计 . 29
7.2 2010 年财富重点产品投资情况及风险分析 . 34
八 非资本市场投资风险  38
8.1 中台主要风险管理措施：  38
8.2 非资本市场整体风险暴露分析 . 39
8.3 物业投资风险 .. 40
8.3.1 信托物业投资业务现状分析 .. 40
8.3.2 物业投资风险分析和建议  41
8.4 基建投资风险 .. 45
8.4.1 信托基建投资现状分析 . 45
8.4.2 基建投资风险控制措施 . 46
8.5 PE 投资风险 .. 47
8.5.1 PE 投资业务现状分析 . 47
8.5.2 PE 投资的风险及风险管理 .. 49
九 压力测试 .. 50
9.1 压力测试方案简述  50
9.2 主要情景及压力测试结论  51
9.2.1 情景假设 .. 51
9.2.2 承压指标 .. 51
9.2.3 传导机制 .. 51
9.2.4 压力测试结果及分析  51
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