时间序列计量经济学模型讲义(PPT 275页)
时间序列计量经济学模型讲义(PPT 275页)内容简介
第九章时间序列计量经济学模型
时间序列的平稳性及其检验
随机时间序列分析模型
协整分析与误差修正模型
第九章时间序列计量经济学模型
§9.1 时间序列的平稳性及其检验
一、问题的引出:非平稳变量与经典回归模型
二、时间序列数据的平稳性
三、平稳性检验的图示判断
四、平稳性的单位根检验(unit root test)
五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
§9.2 随机时间序列分析模型
一、时间序列模型的基本概念及其适用性
二、随机时间序列模型的平稳性条件
三、随机时间序列模型的识别
四、随机时间序列模型的估计
五、模型的检验
§9.3 协整与误差修正模型
一、长期均衡关系与协整
二、协整检验
三、误差修正模型
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