时间序列的协整检验与误差修正模型(PPT 76页)

一、长期均衡关系与协整
二、协整的E-G检验
三、协整的JJ检验
四、关于均衡与协整关系的讨论
五、结构变化时间序列的协整检验
六、误差修正模型 

 

§3.2 时间序列的协整检验与误差修正模型
一、长期均衡与协整分析Equilibrium and Cointegration
1、问题的提出
3、协整
二、协整检验—EG检验
3、高阶单整变量的Engle-Granger检验
三、协整检验—JJ检验
1、 JJ检验的原理
2、 JJ检验的预备工作
3、JJ检验之一—特征值轨迹检验
4、JJ检验之一—最大特征值检验
5、JJ检验实例
6、JJ检验中的几个具体问题
四、关于均衡与协整关系的讨论
协整方程等价于均衡方程？
协整方程不等价于均衡方程
五、结构变化时间序列的协整检验 —GH检验
1、检验模型
2、检验步骤
六、误差修正模型Error Correction Model, ECM
1、一般差分模型的问题
2、误差修正模型
3、误差修正模型的建立

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