计量经济学模型的估计方法与模型检验(ppt 25页)

计量经济学模型的估计方法与模型检验目录：
一、模型估计方法的比较
二、为什么普通最小二乘法被普遍采用
三、模型的检验

 

计量经济学模型的估计方法与模型检验内容提要：
⒈大样本估计特性的比较
    在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。
按渐近无偏性比较优劣
    除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法无法比较优劣。
按渐近有效性比较优劣
    OLS  非一致性估计，未利用任何单方程外的信息；
    IV    利用了模型系统部分先决变量的数据信息；
    2SLS、LIML  利用了模型系统全部先决变量的数据信息；
    3SLS、FIML  利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。
⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验
    参数估计量的大样本特性只是理论上的，实际上并没有“大样本”，所以，对小样本估计特性进行比较更有实际意义。
    而在小样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性无法从数学上进行严格的证明，因而提出了一种Monte Carlo试验方法。
    Monte Carlo试验方法在经济实验中被广泛采用。
小样本估计特性的Monte Carlo试验过程
    第一步：利用随机数发生器产生随机项分布的一组样本；
    第二步：代入已经知道结构参数和先决变量观测值的结构模型中；
    第三步：计算内生变量的样本观测值；
    第四步：选用各种估计方法估计模型的结构参数。
    上述步骤反复进行数百次，得到每一种估计方法的参数估计值的序列。
    第五步：对每种估计方法的参数估计值序列进行统计分析；
    第六步：与真实参数（即试验前已经知道的结构参数）进行比较，以判断各种估计方法的优劣。

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