诺贝尔获奖工作介绍及中国经济与金融学研究的启示(doc 13页)

1  协整分析
2  ARCH模型:
3  对中国经济与金融学研究的启示

 

2003年10月8日，随着瑞典皇家科学院的宣布，诺贝尔经济学奖的两位新得主诞生了， 他们就是著名的计量经济学家---美国纽约大学的罗伯特.恩格尔(Robert Engle)教授和加州大学圣迭哥分校的克莱夫.格兰杰(Clive Granger)教授。 他们将共享1000万克朗 (约130万美元)的奖金，以表彰他们在“经济时间序列的统计方法”研究方面的卓越贡献。
获奖人简单介绍：
根据炸药发明人阿尔弗雷德•诺贝尔1895年留下的遗嘱，诺贝尔的奖项只包括化学奖、物理学奖、文学奖、医学奖与和平奖，而经济学奖是不包括在其中的。诺贝尔经济学奖是瑞典中央银行于1968年以“瑞典银行纪念阿尔弗雷德•诺贝尔经济学奖”名义设立，该奖于1969年第一次颁发。瑞典皇家科学院表示，今年两位获奖人发明了处理许多经济时间序列的两个关键性质：时变波动性和非平稳性的新的统计方法，在时间序列计量经济学研究领域所作出了突破性贡献。
罗伯特•恩格尔于1942年出生于美国纽约州的中部城市锡拉丘兹，目前是纽约大学财经系的教授。瑞典皇家科学院表示，他之所以得奖是因为他发明了一种计量方法，能够预测并分析随时间变化的股票价格、外汇汇率以及利率的波动。由于传统的计量经济学模式无法解……

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