金融工程学电子教案(ppt 51页)

主要内容
二叉树期权定价模型
蒙特卡罗模拟
有限差分方法

 

 

二叉树模型的基本方法
无套利定价法
无套利定价法（续） 
无套利定价法（续）
风险中性定价法
倒推定价法
举例说明
续
美式看跌期权二叉树
二叉树方法的一般定价过程
支付连续红利率资产的期权定价
支付已知红利率资产的期权定价
已知红利额
已知红利额
利率是时间依赖的情形
P=0.5的二叉树图
三叉树图:一些参数
控制方差技术
适应性网状模型
隐含树图
二叉树定价模型的深入理解
蒙特卡罗模拟
蒙特卡罗模拟的技术实现
表：股票价格模拟
单个变量和多个变量的蒙特卡罗模拟
当回报仅仅取决于到期时S的最终价值时
当回报依赖于多个市场变量时
随机利率的蒙特卡罗模拟
随机样本的产生
模拟运算次数的确定
减少方差的技巧
有限差分方法
有限差分方法的格点图
隐性有限差分法
 的近似
差分方程
边界条件
求解期权价值
显性有限差分法
显性有限差分法
有限差分方法和树图方法的比较分析
隐性和显性有限差分方法的比较
变量的置换

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