金融工程教程之金融衍生品计算(ppt 41页)

金融工程教程之金融衍生品计算目录：
1、金融衍生产品种类
2、欧式期权计算
3、衍生产品定价数值解
4、证券类衍生产品定价函数、
5、利率类衍生产品定价函数

 

金融工程教程之金融衍生品计算内容提要：
标的资产输入格式：
MATLAB对衍生产品定价是通过价格树来完成的，价格树由三个部分构成分别是标的资产特征、无风险利率特征与时间的离散方法，用公式表示为：价格树＝证券特征＋无风险利率特征＋时间的离散方法。定义标的资产特征、无风险利率特征函数比较简单，分别是stockspec与intenvset函数，定义时间离散方法有很多，不同模型定义时间的离散方法不一样。
亚式期权定价
CRR型对亚式期权定价
调用方式
Price = asianbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle,
ExerciseDates, AmericanOpt, AvgType, AvgPrice, AvgDate)
输入参数
CRRTree CRR型二叉树
OptSpec 期权类型，如果是亚式看涨期权输入字符‘Call’ ， 
如果是亚式看跌期权输入字符'Put'
Strike亚式期权执行价,如果是NaN表示执行价是浮动的。
Settle结算日
ExerciseDates    行权日期

 

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