共同基金与投资组合绩效评估(PPT 72页)

主要内容
共同基金概要
報酬衡量指標
風險調整後報酬指標
報酬績效屬性分析
基金績效動態監控

 

 

共同基金概要>定義
共同基金概要>投資優點
共同基金概要>型態
共同基金概要>管道&費用
個人財富規劃流程圖
風險收益等級
您想如何了解基金績效?
(一)這檔基金賺多少錢?
您總共賺了多少呢？
報酬率分析範例>淨值走勢圖
報酬率分析範例>累積報酬率圖
報酬率分析範例>這檔基金表現好嗎？
國內股票型基金累積報酬率表現
兩種計算多期平均報酬率的方法
算術平均 V.S 幾何平均
實際報酬率 V.S 預期報酬率
計算報酬率須注意事項
(二)屬於會大賺大賠還是小賺小賠的基金?
大賺大賠的基金月報酬率表現
標準差
什麼是投資風險
各種資產風險與報酬關係
週報酬率機率分配圖
機率分配圖
貝他係數
國內股票型基金風險表現
風險小結
(三)承擔如此風險所得到的相對報酬
風險溢酬
超額報酬Alpha
一般常見指標
當風險碰到風險溢酬→績效指標
基本指標
進階指標(一)
進階指標（二）
進階指標(二)
當風險溢酬遇上機率分配圖(一)
當風險溢酬遇上機率分配圖(二)
國內外股票型基金績效指標表現
國內外債券型基金績效指標表現
夏普指標與報酬率表現
基金戰力分析圖
報酬績效屬性分析與基金績效動態監控
報酬績效屬性分析
動態監控理論與意義
動態監控
基金定期績效評估>自動化投資監控
基金定期績效評估>運用動態監控
結論

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