海通现金集合资产管理计划说明书(pdf 70页)

第 1 部分 释义 .... 1-6
第 2 部分 集合计划介绍 ...... 2-1
（一）名称和类型 ....... 2-1
（二）投资目标和特点 ................. 2-1
（三）投资范围和投资组合设计 . 2-2
（四）风险收益特征及适合推广对象 ........... 2-3
（五）目标规模 ........... 2-3
（六）存续期限 ........... 2-3
（七）封闭期 ............... 2-4
（八）开放期 ............... 2-4
（九）推广时间 ........... 2-4
（十）每份集合计划面值和推广期内参与价格.............. 2-4
（十一）参与集合计划最低金额 . 2-4
（十二）推广机构和推广方式 ..... 2-4
第 3 部分 集合计划有关当事人介绍 .... 3-1
（一）管理人 ............... 3-1
（二）托管人 ............... 3-1
（三）推广机构 ........... 3-1
（四）管理人与托管人关系的说明 ............... 3-1
第 4 部分 设立推广期间委托人参与集合计划 ...... 4-1
（一）集合计划的推广日期 ......... 4-1
（二）推广期签约、解约 ............. 4-1
（三）推广期参与时间、场所、价格 ........... 4-1
（四）推广期参与集合计划的参与费率 ....... 4-1
（五）推广期参与原则 ................. 4-1
（六）参与方式、程序及最终确认 ............... 4-2
（七）推广期利息的处理方式及参与份额的计算 .......... 4-2
（八）推广期内规模上限的控制 . 4-3
（九）推广期暂停和拒绝参与的情形 ........... 4-3
（十）提前结束推广期的情形 ..... 4-3
第 5 部分 管理人自有资金参与集合计划 .............. 5-1
（一）参与金额（比例） ............. 5-1
（二）收益分配和责任分担方式 . 5-1
（三）自有资金补偿责任 ............. 5-1
第 6 部分 流动性支持条款 .. 6-1
第 7 部分 集合计划的成立 .. 7-2
（一）集合计划的成立条件和时间 ............... 7-2
（二）集合计划设立失败 ............. 7-2
（三）集合计划存续期内的份额限制 ........... 7-2
第 8 部分 投资理念与投资策略 ............ 8-1
（一）投资理念 ........... 8-1
（二）投资策略 ........... 8-1
第 9 部分 投资决策与风险控制 ............ 9-1
（一）决策依据 ........... 9-1
（二）投资程序 ........... 9-1
（三）风险控制 ........... 9-2
第 10 部分 投资限制及禁止行为 .......... 10-1
（一）投资限制 ......... 10-1
（二）禁止行为 ......... 10-1
第 11 部分 集合计划资产 ..... 11-1
（一）集合计划账户的开立与管理 ............. 11-1
（二）集合计划资产构成 ........... 11-1
（三）集合计划资产的管理与处分 ............. 11-1
第 12 部分 集合计划的资产估值 .......... 12-1
（一）资产总值 ......... 12-1
（二）资产净值 ......... 12-1
（三）计划单位净值 . 12-1
（四）估值目的 ......... 12-1
（五）估值对象 ......... 12-1
（六）估值日 ............. 12-1
（七）估值方法 ......... 12-1
（八）估值程序 ......... 12-3
（九）估值错误与遗漏的处理 ... 12-3
（十）差错处理 ......... 12-3
（十一）暂停披露净值的情形 ... 12-5
（十二）特殊情形的处理 ........... 12-5
第 13 部分 费用支出和业绩报酬 .......... 13-1
（一）费用的种类 ..... 13-1
（二）不列入计划费用的项目 ... 13-2
（三）税收支出 ......... 13-2
（四）管理人提取业绩报酬 ....... 13-2
（五）管理费和托管费的调整 ... 13-3
第 14 部分 风险有限补偿条款 .............. 14-1
（一）风险有限补偿机制启动条件 ............. 14-1
（二）风险有限补偿机制内容 ... 14-1
（三）风险准备金计提 ............... 14-1
第 15 部分 收益与分配 ........ 15-1
（一）收益的构成 ..... 15-1
（二）收益分配原则 . 15-1
（三）收益分配对象 . 15-1
（四）收益分配方案与公告 ....... 15-1
（五）收益分配方法 . 15-1
（六）收益分配中发生的费用 ... 15-2
第 16 部分 存续期间的参与和退出 ...... 16-1
（一）存续期签约、解约 ........... 16-1
（二）存续期参与和退出的方式 ................. 16-1
（三）参与和退出的原则 ........... 16-1
（四）参与和退出的程序 ........... 16-2
（五）参与和退出的数额限制 ... 16-3
（七）参与费用和退出费用 ....... 16-4
（八）参与份额和退出金额的计算 ............. 16-4
（九）解约退出 ......... 16-4
（十）拒绝或暂停参与、退出的情况及处理方式 ........ 16-4
（十一）巨额退出的情形及处理方式 ......... 16-6
（十二）集合计划的非交易过户 ................. 16-6
（十三）其他情形 ..... 16-6
（十四）集合计划转换 ............... 16-6
（十五）集合计划份额转让 ....... 16-6
第 17 部分 集合计划的展期  17-1
（一）展期的条件 ..... 17-1
（二）集合计划展期的方式和程序 ............. 17-1
（三）展期的管理人自有资金安排 ............. 17-2
（四）展期情况备案 . 17-2
第 18 部分 集合计划终止与清算 .......... 18-1
（一）集合计划的终止 ............... 18-1
（二）集合计划终止情形 ........... 18-1
（三）资产返还 ......... 18-2
（四）资产清算主体 . 18-2
（五）清算程序 ......... 18-2
（六）清算费用 ......... 18-3
（七）终止与清算公告 ............... 18-3
（八）剩余资产分配 . 18-3
（九）清算账册及文件的保存 ... 18-3
第 19 部分 信息披露 ............ 19-1
（一）本集合计划定期通告 ....... 19-1
（二）委托人查阅 ..... 19-2
（三）重大事项的披露 ............... 19-2
（四）投资于存在关联关系证券的事项披露................ 19-3
（五）信息披露方式 . 19-3
第 20 部分 风险揭示及其相应风险防范措施 ........ 20-1
（一）常规风险 ......... 20-1
（二）特定风险 ......... 20-2
（三）特别提示 ......... 20-3
第 21 部分 其他应说明事项  21-1
（一）集合计划托管 . 21-1
（二）集合资产管理计划注册登记业务 ..... 21-1
第 22 部分 监管安排 ............ 22-1
（一）计划推广、设立的监管安排 ............. 22-1
（二）计划日常运作的监管安排 ................. 22-1
（三）计划终止的监管安排 ....... 22-1
第 23 部分 特别说明 ............ 23-1
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