投资组合理论与CAPM模型(ppt 52页)

10.1 单一证券
10.2 期望收益、方差和协方差
10.3 投资组合的收益与风险
10.4 两种资产组合的有效集
10.5多种资产组合的有效集
10.6 多元化：一个实例
10.7 无风险借贷
10.8 市场均衡
10.9 期望收益与风险之间的关系  (CAPM)）
10.10 本章小结
10.1 单一证券
10.2.1 期望收益和方差
10.2.2 协方差和相关系数
10.2 期望收益、方差和协方差
期望收益、方差与标准差
协方差与相关系数
10.3 投资组合的收益与风险
10.3 投资组合的收益和风险
10.4 两种资产组合的有效集
不同相关 性的两种证券组合
几点说明
10.5 多种资产组合的有效集
多种资产组合的方差和标准差
10.6 多元化：一个实例
组合风险是投资组合中股票数量的函数
10.7 无风险借贷
分离原理
10.8 市场均衡
风险定义： 当投资者持有市场组合
  利用回归方法估测β 系数
贝塔系数公式
10.9 期望收益与风险之间的关系：资本资产定价模型（CAPM）
CAPM的假设
单个证券的期望收益
风险和期望收益率的关系
风险和期望收益率的关系
SML与CML比较
CAPM的局限
10.10 本章小结
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