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投资学之指数模型培训课件(ppt 38页)

所属分类:
投资管理
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投资学,培训课件
投资学之指数模型培训课件(ppt 38页)内容简介
主要内容
8.1    单因素(single-factor)证券市场
8.1.2  收益分布的正态性和系统风险
单因素模型
8.2 单指数模型
单指数模型期望收益与值之间的关系
单指数模型的风险与协方差
单指数模型的优缺点
8.2.5  指数模型与分散化
8.3  估计单指数模型
8.4  投资组合的构建与单指数模型
8.4.3 单指数模型的输入列表
8.4.4 单指数模型的最优风险投资组合
8.4.5 信息比率
8.4.6 最优化程序概述
8.5 指数模型在投资组合管理中的实际运用
8.5.2  指数模型的行业概念(industry version)
8.5.3 的预测
8.5.4 指数模型与跟踪投资组合
本章小结

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