债卷风险机制(ppt 39)

一、金融风险的定义
二、金融风险的种类
三、单个证券收益的衡量
四、单个证券收益和风险的衡量
五、系统性风险的衡量
六、证券组合与分散风险
七、现代投资组合理论

一、金融风险的定义
金融市场的风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度。
风险不等于亏损
通常风险大收益也大，故有收益与风险相当之说。
二、种类
按风险来源分类 :
汇率风险。包括交易风险和折算风险。
利率风险
流动性风险
信用风险
市场风险
营运风险
……

..............................