资产组合的理论与应用(PPT 25页)

资产组合理论的基本假设：
 期望收益假设，期望收益是指未来一段时间内各种可能收益值的统计平均；
 单项资产和资产组合的风险由其收益（率）的方差或标准差表示；
 投资者按照投资的期望收益和风险状况进行投资决策，即投资者的效用函数是投资期望收益和风险的函数；

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