非均衡市场中投资组合套利的存在性(PDF 4页)

摘要：讨论了非均衡市场中投资组合套利问题，得出了投资组合套利存在性的判断定理。该定理
表明，只要市场中存在一个对等的鞅测度，则市场中无套利机会。从该定理出发，还得到了关于市场中套
利机会存在性的一个构造结果。这些结论表明，投资组合套利机会的存在性与所在的市场有密切关系。
关键词：市场；均衡；套利
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