基于扩散熵理论的金融市场标度行为研究(ppt 18)

摘要

基于扩散熵理论实证了研究金融市场的非正态标度行为。计算了四个典型的股票市场，得到了相似的标度行为，体现了标度不变的特性，且标度指数都在[0.92,0.95].

从金融市场微观结构入手，建立基于逾渗理论的股市网络模型。通过模型的网络结构演化产生的股指波动序列与实际股市相似，且其标度行为与实际股市非常接近。

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