证券投资组合理论--马科维兹的均值一方差模型(PPT 96)

证券投资组合理论--马科维兹的均值一方差模型(PPT 96)  部分目录：

教学目的及要求
1、了解当效用函数是二次函数或者资产回报率服从正态分布是，均值－方差可以完全用于刻画个体的偏好。
2、掌握均值－方差模型描述的构建最优投资组合的技术路径的规范数理模型
3、掌握证券投资组合的系统性风险和非系统性风险的内涵及与市场收益的关系
重点内容
      掌握马科维兹投资组合理论的假设条件的合理性及选择最优投资组合的数理方法，及其中蕴涵的多元化投资、风险、收益间关系。

第一节 马科维兹投资组合理论的假设和主要内容
第二节 证券收益与风险的度量——均值、方差及协方差投资组合的风险分散效应与
第三节 证券投资组合的可行集、有效集与最优投资组合
第四节 两基金分离定理——投资组合构建的指数策略

..............................