B-S期权定价模型及其应用(ppt 30页)

主要内容
1、股票价格的运动过程
波动率估计
 2、伊藤引理（Ito’s lemma）
例1：伊藤引理的运用
3、Black-Scholes 微分方程
（1）原理
（2）假设条件
（3）B-S微分方程的推导
4、风险中性定价方法
用风险中性方法对欧式 Call 定价
如何理解B-S期权定价公式
例：Black-Scholes公式的运用
影响欧式看涨期权价格的因素
B-S期权定价公式的扩展：红利
B-S期权定价公式的运用

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