期权定价理论(ppt 43页)

主要内容
第九章　期权定价理论
第一节　期权价格的构成
一、金融期权的价值分析
１．期权内在价值
按照有无内涵价值，期权可呈现三种状态：
２．期权的时间价值
期权的时间价值与S与X差额之间的关系
二、权利金、内在价值、时间价值三者之间的关系
期权价格的下限
期权价格的上、下限
看涨期权与看跌期权之间的平价关系
第二节　布莱克—斯科尔斯模型
一、布莱克—斯科尔斯模型的假设条件
二、现货看涨期权的定价模型
现货看涨期权的定价模型
三、期货看涨期权的定价模型
四、看跌期权的定价模型
看跌期权的定价模型
 看跌期权的定价模型
第三节　二叉树定价方法
一、一期间模型
二、两期间模型

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