期权定价B-S期权定价公式(ppt 35)

第六章

期权定价
教学内容
马尔科夫过程(Markov process)
Wiener过程(布朗运动)——定义
Wiener过程(布朗运动)——基本性质
广义Wiener过程
Ito引理
Ito引理——应用于股票远期价格
股价过程
股价过程——对数正态分布
股价过程——收益率分布
BSM随机微分方程——假设
BSM随机微分方程——推导
BSM随机微分方程——推导
BSM随机微分方程——推导
BSM随机微分方程——应用于股票远期
BSM随机微分方程
风险中性定价(risk-neutral valuation)
风险中性定价——应用于股票远期
欧式期权定价
BS期权定价公式
欧式期权定价——轶事
BS期权定价公式——离散红利
美式买权的执行问题——股票分红
美式买权的执行问题——股票分红
美式卖权的执行问题——股票分红
欧式股票期权——连续红利
欧式股票期权——连续红利
欧式股票期权——连续红利
欧式股票期权——连续红利
股票指数期权与外汇期权
期货期权——支付
期货期权——平价关系
期货期权——风险中性下的期望增长率
期货期权——定价

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