高频交易风险管理课件(PDF 38页)

确定风险管理目标
风险管理
风险度量
首要目的：控制潜在损失。
 需建立一个明确且有效的风险度量程序，根据交易策略和组织的风险
承受能力，设定具体的风险度量方法和数量化的标准。
 高层管理人员需在以下问题上达成一致：
• 组织所面临的风险来源有哪些？
• 组织愿意承受多大程度的风险？组织的风险目标收益比率是多
少？可接受的最低风险收益比率是多少？
• 一旦超过了可接受的风险临界值，应当启动何种应对机制？
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