风险价值观念教材(PPT 57页)

风险概述
单项资产风险计量及投资选择
多项资产组合风险计量及投资选择
资本资产定价模型（CAPM）
     第2节 风险价值观念
第2节 风险价值观念
风险的概念与类型
  风险与报酬
风险的特征
风险的类别
㈡ 风险的类别
风险价值
单项资产的风险与报酬
单项资产的风险与报酬
风险的衡量
投资风险报酬率
投资风险报酬率
单项资产风险的衡量
期望报酬（率）计算公式
标准离差的计算公式
标准离差率的计算公式
投资组合的风险与报酬
投资组合的风险与报酬
风险分散
资产组合理论的基本假设：
资产组合理论的基本假设（续）：
投资组合的期望收益率
投资组合的风险
投资组合的风险与相关性
投资组合的风险的计量
两种投资组合风险分析
资本资产定价模型
资本资产定价模型
CAPM举例
资本资产定价模型的基本假设
资本资产定价模型的有效性和局限性
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