信用风险的度量概述(PPT 138页)

金融风险管理
第4章
学习目标
主要内容
主要内容(续)
第一节
一、专家分析法
一、专家分析法(续)
二、评级方法
三、基于财务比率指标的信用评分方法
三、基于财务比率指标的信用评分方法(续)
四、现代信用风险度量模型
四、现代信用风险度量模型(续)
四、现代信用风险度量模型——
(一)非参数方法——神经网络方法(续)
第二节
一、违约率的估计
一、违约率的估计(续)
一、违约率的估计——(一)基于历史违约数据的违约率(续)
一、违约率的估计——(二)基于Merton(1974)公司债务定价模型的违约率(续)
二、违约损失率与回收率的估计
二、违约损失率与回收率的估计(续)
三、信用损失
三、信用损失(续)
三、信用损失(续)——(三)未预期信用损失率与未预期信用损失(续)
四、信用价差
四、信用价差(续)
四、信用价差——(二)基于Merton(1974)公司债务定价模型的信用价差(续)
第三节
一、外部机构的信用评级方法
一、外部机构的信用评级方法——(一)外部机构的评级程序(续)
一、外部机构的信用评级方法(续)
一、外部机构的信用评级方法——(二)标准普尔与穆迪的信用评级体系(续)
二、内部信用评级方法
二、内部信用评级方法——(一)评级方法与基本程序(续)
二、内部信用评级方法(续)
二、内部信用评级方法——(二)评级程序解析(续)
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