信用风险评估研究论文(doc 56页)

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论文总页数：55页
第一章 绪论 1
1.1课题背景 1
1.2本课题研究的意义 1
1.3研究思路和研究框架 2
1.4国内外研究现状 4
1.4.1国外研究状况 4
1.4.2国内研究状况 5
1.4.3贝叶斯方法在信用风险中运用的研究概况 6
第二章 基于贝叶斯方法的信用风险评估理论基础 8
2.1信用风险评估理论基础 8
2.1.1信用风险定义及诱因 8
2.1.2信用风险的特征 9
2.1.3信用风险的度量 9
2.2贝叶斯统计理论基础 13
2.2.1条件概率 13
2.2.2先验分布、似然函数与后验分布 14
2.2.3贝叶斯定理 15
2.2.4贝叶斯计算 16
第三章 基于贝叶斯方法的信用风险评估模型 20
3.1贝叶斯判别信用评估模型 20
3.2信用风险的贝叶斯广义线性混合模型 21
3.2.1贝叶斯Logistic回归信用风险评估模型 21
3.2.2信用风险的贝叶斯广义线性混合模型 22
3.3基于贝叶斯方法的分位数回归风险评估模型 25
3.3.1分位数回归 25
3.3.2二元分位数回归 25
3.4模型优越性诊断 26
第四章 基于贝叶斯方法的信用风险评估的实证研究 28
4.1样本数据的说明 28
4.1.1数据来源 28
4.1.2指标体系的建立 28
4.1.3指标数据的处理 30
4.1.4指标的简化 31
4.2基于贝叶斯方法的信用风险评估的实证结果 35
4.2.1贝叶斯判别实证结果 35
4.2.2贝叶斯广义线性混合模型的信用风险度量结果 36
4.2.3基于贝叶斯分位数回归模型的信用风险度量结果 39
4.3小结 40
第五章 结论与展望 42
5.1总结 42
5.1不足与展望 43
参考文献 45
附录 48
附录A 数据处理过程 48
附录B 贝叶斯判别分析过程 50
附录C贝叶斯Logistic模型和Poisson模型 51
附录D贝叶斯二元分位数回归 52
作者在读期间科研成果简介 54
致    谢 55

 

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