VAR模型与向量VECM模型概述(DOC 20页)
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VAR模型与向量VECM模型概述(DOC 20页)内容简介
1、Granger因果关系的涵义
1、短期约束
1、FPE准则(最小最终预测误差准则)
1、:K型SVAR模型
2、Granger因果关系检验
2、长期约束
2、估计
2、AIC(AkaikeInformationCriterion)与SC
(BayesInformationCriterion)信息准则
2、Johansen协整检验基本思想
2、最大特征根检验
3、C型SVAR模型
3、Johansen协整检验
3、AB型SVAR模型
3、似然比检验法(LikelihoodRatio,LR检验):
4、协整方程形式
7.1.3简化式VAR模型的预测
7.2.2VAR模型的脉冲响应函数
7.2.3方差分解
7.3.1Johansen协整检验
7.3.2向量误差修正模型(VEC)
AIC、SC信息准则,也称最小信息准则,定义
..............................
1、短期约束
1、FPE准则(最小最终预测误差准则)
1、:K型SVAR模型
2、Granger因果关系检验
2、长期约束
2、估计
2、AIC(AkaikeInformationCriterion)与SC
(BayesInformationCriterion)信息准则
2、Johansen协整检验基本思想
2、最大特征根检验
3、C型SVAR模型
3、Johansen协整检验
3、AB型SVAR模型
3、似然比检验法(LikelihoodRatio,LR检验):
4、协整方程形式
7.1.3简化式VAR模型的预测
7.2.2VAR模型的脉冲响应函数
7.2.3方差分解
7.3.1Johansen协整检验
7.3.2向量误差修正模型(VEC)
AIC、SC信息准则,也称最小信息准则,定义
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