最优资产组合选择培训课件(ppt 58页)

主要内容
第4章 最优资产组合选择
第一节 资产组合的有效边界
第二节 最优资产组合选择
（一）实际中的最优资产组合
（二）风险厌恶与资产配置
第三节 马科维茨资产组合选择模型
第四节 资产组合风险分散化
图 组合风险关于股票数量的函数
图 组合分散化
如何有效地降低系统风险？
（一）分散化与资产组合风险
（二）两种风险资产的资产组合
（三）最小方差的资产组合
（四）有效边界
（五）最优风险资产组合：包括无风险资产
（五）最优风险资产组合
（六）资产组合选择和风险厌恶
小结：完成一个完整资产组合的步骤

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