巴塞尔新资本协议实施介绍讲座(ppt 78页)

主要内容
一、背景介绍
二、第二支柱实施进展
三、第二支柱母国监管问题
四、FSA实施SREP步骤介绍
五、英国子行ICAAP进展介绍

 

 

 

首要问题（续）
新协议如何与巴塞尔老协议相协调？
FSA《银行监管手册》与巴塞尔新协议
巴塞尔新协议三大支柱具体内容及与SREP、ARROW的关系
巴塞尔新协议、ICAAP、SREP与ARROW
英国第二支柱实行进展
FSA已完成工作和下步工作计划
第二支柱母国监管概述
集团的作用
ICAAP体系准备须知
母国和驻在国监管机构的对话
FSA与银行的对话内容
面临的挑战
来自英国咨询机构的几点提示
SREP的四大步骤
通过特别数据库对ICAAP的检查与审核进行汇总 - 第一支柱
SREP –第一步骤：要素1－3
SREP –第一步骤：要素 1
SREP –第一步骤：要素 2
SREP –第一步骤：要素 3
SREP – 第二步骤：要素4
SREP –第二步骤： 要素4
SREP – 第四步骤：银行治理与ICAAP
ARROW 评价体系
公司治理、风险管理以及资本是互相联系的
SREP –第四步骤：银行治理与ICAAP ——确定个别资本指引 （ICG）
第四步骤的结果最终决定ICG
SREP 结论
Basel II, ICAAP, SREP 和 ARROW
对第二支柱和ICAAP的理解
英国子行面临的挑战和机遇
ICAAP – 不仅仅是给 FSA提交文件和报表!
第一阶段 – 项目启动（1）
第一阶段 – 项目启动（2）
第二阶段–主要工作步骤（1）
第二阶段–主要工作步骤（2）
第二阶段–主要工作步骤（3）
实质性风险：识别与评估（1）
实质性风险：识别与评估（2）
实质性风险：识别与评估（3）
实质性风险：识别与评估（4）
实质性风险：识别与评估（5）
实质性风险：识别与评估（6）
第二阶段–主要工作步骤（4）
第三阶段–ICAAP文件递交
ICAAP文件递交内容
ICAAP文件递交内容 - 4. 资本充足

..............................