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巴塞尔新资本协议实施知识问答手册(doc 46页)

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资本管理
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巴塞尔新资本协议实施知识问答手册(doc 46页)内容简介

第一部分 认识巴塞尔新资本协议 6
1、 什么是巴塞尔新资本协议?制定这一协议的目的是什么? 6
2、 巴塞尔新资本协议和1988年旧协议之间有怎样的关系? 7
3、 巴塞尔银行监管委员会是什么?有哪些主要成员?主要的职责是什么? 7
4、 巴塞尔新资本协议的整体框架是什么? 7
第二部分 认识风险 9
(一) 风险是什么——各类风险的定义 9
5、 什么是银行风险? 9
6、 什么是信用风险? 9
7、 什么是市场风险? 10
8、 什么是操作风险? 10
9、 什么是银行账户利率风险? 10
10、 什么是集中度风险? 10
11、 什么是流动性风险? 11
(二) 风险来自哪里——风险暴露定义 11
12、 什么是交易账户、银行账户? 11
13、 银行账户和交易账户的主要风险包括哪些? 11
14、 新资本协议以及银监会对银行账户的分类有何要求? 12
15、 什么是一般公司风险暴露? 12
16、 什么是中小企业风险暴露? 12
17、 什么是专业贷款风险暴露? 13
18、 什么是金融机构风险暴露? 13
19、 什么是主权风险暴露? 13
20、 什么是零售风险暴露? 14
21、 什么是股权风险暴露? 14
22、 什么是资产证券化风险暴露? 15
第三部分 认识资本 16
23、 什么是账面资本? 16
24、 什么是监管资本? 16
25、 什么是经济资本? 17
第四部分 风险与资本的关系 18
26、 管理风险对银行有什么重要性? 18
27、 风险和资本之间存在什么关系? 18
28、 什么是预期损失?如何抵御预期损失? 19
29、 什么是非预期损失?如何抵御非预期损失? 20
30、 什么是风险加权资产、资本充足率和最低资本要求? 20
31、 什么是资本的压力测试? 21
32、 新资本协议对压力测试有哪些基本要求? 21
第五部分 风险计量及资本计算 23
(一) 信用风险的计量 23
33、 新资本协议第一支柱对信用风险的总体要求是什么? 23
34、 新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化银行账户信用风险? 24
35、 什么是标准法? 24
36、 什么是内部评级法?什么是内评法的初级法和高级法? 24
37、 内部评级法适用于哪些风险暴露?是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法?要遵循什么原则?? 24
38、 内部评级法的核心风险参数(风险因素)有哪些? 25
39、 什么是违约概率? 25
40、 什么是违约损失率? 25
41、 什么是违约风险暴露? 25
42、 什么是期限? 25
(二) 信用风险缓释 26
43、 什么是信用风险缓释,它对资本有什么影响? 26
44、 标准法下合格的信用衍生工具有哪些? 26
45、 内部评级初级法下合格的信用风险缓释工具有哪些? 26
46、 内部评级高级法下合格的信用风险缓释工具有哪些? 26
47、 什么是抵质押品? 26
48、 什么是净额结算? 27
49、 什么是保证担保? 27
50、 什么是信用衍生工具? 27
(三) 市场风险的计量 27
51、 第一支柱对内部模型法计量市场风险资本的范围有何要求? 27
52、 新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化市场风险? 27
53、 什么是市场风险标准法? 28
54、 什么是市场风险的内部模型法? 28
55、 商业银行使用内部模型法需要满足哪些定性要求? 28
56、 采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求? 29
57、 商业银行采用内部模型法还必须定期开展压力测试,对压力测试主要有哪些一般性的要求? 29
58、 什么是止损限额(Stop Loss LimIT)? 29
59、 返回检验(Back Testing)是什么?对内部模型返回检验的结果有什么含义? 30
60、 流动性风险是否需要计提资本?流动性风险管理体系的主要内容是什么? 31
(四) 操作风险的计量 32
61、 对操作风险可以采用哪些计量方法计算资本需求? 32
62、 什么是操作风险的基本指标法? 32
63、 什么是操作风险的标准法? 33
64、 采用标准法需满足哪些条件? 33
65、 什么是高级计量法,商业银行使用高级计量法有什么定性要求? 34
66、 什么是风险与内控自我评估(RCSA)? 34
67、 什么是损失事件类型? 34
68、 什么是关键风险指标(KRI)? 35
69、 什么是业务持续性计划(BCP)? 35
第六部分 资本计量方法的验证 36
70、 为什么要对资本计量方法进行验证?验证的目标是什么? 36
71、 资本计量方法验证的范围是什么? 37
72、 验证工作分为哪几个阶段? 37
73、 什么是定量验证方法、定性验证方法? 37
74、 什么是信用风险内部评级体系的验证?主要包括哪些内容? 37
75、 什么是市场风险内部模型验证?主要包括哪些内容? 37
第七部分 对银行风险管理组织架构及职能职责方面的要求 38
76、 董事会和高级管理层在银行资本管理方面的职能职责是怎样的? 38
77、 信用风险的管理方面对各相关部门有哪些职责要求? 38
78、 市场风险的管理方面对各相关部门有哪些职责要求? 39
79、 操作风险管理方面对各相关部门有哪些职责要求? 39
第八部分 新资本协第二支柱和第三支柱 41
(一) 新资本协议第二支柱对监管当局监督检查的要求 41
80、 第二支柱的主要内容和目标是什么? 41
81、 监督检查的四项主要原则是什么? 41
82、 内部资本充足率评估程序(ICAAP)是什么? 42
83、 “原则一”要求银行应当定期对其风险管理程序进行检查,以确保其完整性、准确性和合理性,检查的范围包括什么? 42
84、 “原则二”要求监管当局对银行的内部资本充足率进行定期检查,定期检查的内容和具体方法方式包括什么? 42
85、 什么是超额资本?银行为什么要保持超额资本? 43
(二) 新资本协议第三支柱对信息披露的要求 43
86、 什么是第三支柱——市场约束? 43
87、 披露的目的是什么? 43
88、 披露的频率如何? 44
89、 披露的基本原则是什么? 44
90、 新资本协议对哪些风险类别的披露提出了明确要求? 44
第九部分 中国银行业实施进展 45
91、 银监会对银行资本的主要监管要求是什么? 45
92、 我国哪些银行要实施新资本协议? 46
93、 银监会对中国银行业实施新资本协议的整体时间安排是怎样的? 46
94、 银监会针对新资本协议实施的法规/监管指引体系是怎样的? 46
95、 银监会目前针对新资本协议实施发布了哪些政策法规/监管指引? 47
第十部分 招行的新资本协议实施 48
96、 我行实施新资本协议的总体目标是什么? 48
97、 我行实施新资本协议规划的项目群有哪些? 48
98、 哪些部门需要参与到新资本协议实施的工作中? 49
99、 我行实施新资本协议的组织架构是怎样的? 49
100、 招行在信用风险方面的实施目标是什么?为了实现这些目标需要开展哪些方面的工作? 49
101、 招行在市场风险方面的实施目标是什么?为了实现这些目标需要开展哪些方面的工作? 50
102、 招行在操作风险方面的实施目标是什么?为了实现这些目标需要开展哪些方面的工作? 50

 


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