资产负债管理课件(ppt 78页)

资产负债管理课件(ppt 78页)目录：

广义的资产负债管理
加拿大皇家银行ALM
业绩衡量
资金转移定价
内部资金定价
为什么要内部资金定价
资金转移定价
资金集中
资金有偿流动存款
内部资金定价方法
风险准备金
风险准备金
费用以及费用分解
以业务活动为基础的费用划分方法
费用以及费用分解
经济资本金
为什么商业银行要有资本金
资本金分配
资本金分配 自上而下以及自下而上
经济资本金
预期损失，非预期损失，灾难性损失
资本金 & 利率风险管理
银行业务
资产负债管理的职责
资产负债管理的行为(实践)
风险的种类
利率风险的来源
利率风险
利率风险的种类
中心利率风险
利差(溢差)风险
内含期权风险
利率扭动风险
利率风险的构成
利率风险应考虑以下事项
利率风险管理
战术对策
皇家银行战术对策
资产负债管理所采用产品
资产负债管理的解析工具
缺口报告-期限的选择
怎样进行收入模拟？
收入模拟举例
利率久(存续)期分析
利率久期分析
利率久期分析究竟是甚么？
利率久期的计算
利率久期的计算举例
资产负债管理所面临的挑战
资产负债管理当前发展的方向
内含期权产品简介
利率对冲产品产品
利率浮动产品(FRN)
利率对冲产品(SWAP)
利率调期期权
利率内含期权以及对冲

资产负债管理课件(ppt 78页)简介：

较为流行管理测度
净利率风险：测量在最糟利率变动时所带来利率收入的损失
经济价值风险：测量在最糟利率变动时所带来经济价值的损失
综合风险：测量在最糟利率变动所带来利率收入和经济价值的损失
新的测量方式：价值风险度，敏感度，曲率敏感度

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