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期权价格的敏感性和期权的套期保值(PPT 49页)

所属分类:
定价策略
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相关资料:
期权价格,敏感性,套期保值
期权价格的敏感性和期权的套期保值(PPT 49页)内容简介
主要内容
期权头寸难以对冲的原因
对Delta的理解
案例14.1期权的Delta中性保值
对Theta的理解
提示与解答
Delta中性与Gamma值
对Gamma的理解
案例14.2Gamma中性
证券组合的值可用于衡量中性保值法的保值误差
案例14.3Gamma中性和Vega中性
案例14.4初始保值支出为零的套期保值策略
习题

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