资本资产定价理论(PPT 117页)

主要内容
一、证券组合理论
二、马柯威茨选择资产组合的方法
前提假设：
一、理性投资者的行为特征和决策方法
二、资产的收益和风险特征
1、预期收益
2、风险—方差
3、样本平均值和样本方差
三、资产组合的收益和方差
不同风险偏好类型投资者的风险收益无差异曲线
对马氏理论的评价
存在的问题
第6章风险定价理论
案例思考
第一节资本资产定价模型(CAPM)
一、模型假设条件
6.1.2最优风险投资组合和分离定理
6.1.3市场组合及资本市场线
贝塔系数
6.1.5资本资产定价模型和证券市场线P97
四、CML与SML之间的区别
6.2套利定价理论P99
6.2.2套利与套利组合
例题6-6
一、套利定价模型
套利定价理论的一个基本假设
单因子（因素）模型
多因子模型
二、APT和CAPM的联系与区别
三、关于模型的检验问题
第四节有效资本市场理论
一、有效资本市场假说
二、有效资本市场假说成立的前提条件
三、有效资本市场的三种形式及无效市场
四、有效资本市场及信息披露制度

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