商业银行业务与管理(PPT 119页)

足以让你
第8章商业银行业务与管理
8.1商业银行业务
商业银行业务分两类：
8.1.1表内业务
8.1.1-1资产业务
贷款
投资
持有有价证券的风险比贷款低得多，因为：
持有有价证券的影响：
贴现
8.1.1-2负债业务
吸收存款
借款
筹集资本金
8.1.2表外业务
8.1.2-1中间业务
代理业务：委托贷款
委托贷款：民生银行的案例
8.1.2-2狭义表外业务
贷款承诺
担保
衍生金融工具
投资银行业务
8.2资产与负债管理
8.2.1资产管理
1、资产管理原则
2、贷款质量管理
贷款质量管理中的五级分类方法
按五次分类法中国银行业不良资产的构成
贷款损失准备
拨备覆盖率:
3、商业银行资产管理理论
8.2.2负债管理
1、负债管理的主要内容
银行资本的三个层次：
经济资本
监管资本分为：
核心资本包括
附属资本包括：
例：招行监管资本的构成
资本充足性管理
风险加权资本充足率：招商银行的例子
资本的作用
如何补充资本金
次级债务
次级债务计入资本的条件：
提高资本充足率的两个案例
2、负债管理理论
8.3流动性管理
8.3.1商业银行准备金
商业银行持有准备金的原因：
8.3.2商业银行流动性管理方法
资产方1：出售有价证券
资产方2：收回贷款
负债方1：吸收存款
负债方2：从中央银行借款
负债方3：同业拆借
资产方3：超额准备金
8.4信用风险管理
信用风险管理战略1：筛选
信用风险管理战略2：贷款专业化
深发展谋能源金融专业行
信用风险管理战略3：信用配给
信用风险管理战略4：补偿余额
信用风险管理战略5：首付要求
信用风险管理战略6：与客户建立长期的关系
信用风险管理战略7：自偿性贷款
8.5利率风险管理
8.5.1敏感型分析
8.5.2-1缺口分析
8.5.2-2存续期分析
该笔贷款未来的现金流：
8.5.3商业银行利率风险管理策略
8.6资产证券化与银行风险管理
资产证券化可以使银行

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