互换的设计与定价基础知识(ppt 98页)

主要内容
第一节  背景知识
第二节  基于Excel的货币互换设计
第三节  货币互换定价
第四节  基于Excel的利率互换设计
第五节  利率互换定价

 

 

 

第六章  互换的设计与定价
第一节  背景知识
一、互换的定义
二、互换的历史
三、互换的设计与定价
（二）互换的定价
2．利率互换的定价
第二节  基于Excel的货币互换设计
一、利用Excel设计货币互换和求解互换利率
图 6.2.2 货币互换决策表
二、用Excel做货币互换图
图 6.2.3 给参与方名称加外边框
图 6.2.4  在参与方名称单元格之间添加箭头并预留空格
图 6.2.5 去除网格线
图 6.2.6 货币互换设计的最终模型
三、该货币互换的收益分析
第三节  货币互换定价
一、利用债券组合定价法计算货币互换的价值
图 6.3.2 添加滚动条
图6.3.3  设置控件格式
图 6.3.4 定义单元格名称
图 6.3.5 单元格名称框中的显示
图 6.3.6 互换现金流量表
图 6.3.7 互换价值显示区和最终模型
二、利用远期组合给货币互换定价
图 6.3.8 互换定价条件表
图 6.3.9 互换现金流量表
图 6.3.10 互换价值显示区和最终模型
第四节  基于Excel的利率互换设计
一、利用Excel设计利率互换和求解互换利率
见图 6.4.2 利率互换决策表
二、用Excel做利率互换图
图 6.4.3 利率互换框架图
图 6.4.5 指定宏
图 6.4.9 利率互换图
图 6.4.10 利率互换设计的最终模型
三、该利率互换收益分析
第五节  利率互换定价
一、制作利率互换定价条件表
图 6.5.3 利率互换定价条件表
二、利用远期组合给利率互换定价
（一）制作利率对付和净现金流量表框架
（二）编辑和填充公式
（三）添加价值显示区
图 6.5.4 利率对付和净现金流量表和互换价值显示区
三、利用债券组合给利率互换定价
图 6.5.5 债券组合定价信息表和互换价值显示区
The  End!

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