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布莱克-舒尔斯期权定价模型 (ppt 32页)

所属分类:
定价策略
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期权定价模型
布莱克-舒尔斯期权定价模型 (ppt 32页)内容简介
主要内容
第八章 布莱克-舒尔斯期权定价模型
第一节 证券价格的变化过程
一、弱式效率市场假说与马尔可夫过程
二、布朗运动
三、伊藤过程
四、证券价格的变化过程
例6.1
五、伊藤引理
六、证券价格自然对数变化过程
第二节 布莱克——舒尔斯期权 定价模型
一、布莱克——舒尔斯微分方程
(一)布莱克——舒尔斯微分方程的推导
布莱克——舒尔斯微分分程
(二)风险中性定价原理
二、布莱克——舒尔斯期权定价公式
三、有收益资产的期权定价公式
第三节 布莱克——舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用
一、布莱克——舒尔斯期权定价公式实证研究
二、布莱克——舒尔斯期权定价公式的应用

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