简单期权的离散模型定价策略(pdf 37页)

主要内容
第四章简单期权的离散模型定价
单时期期权二叉树模型
举例：
期权偏离均衡价格的套利
两时期二叉树定价模型
接上例
套期保值的动态过程
多时期二叉树定价模型
多时期二叉树定价模型
定价公式中u和d的确定
定价公式中u和d的确定
无风险利率r是时间t的函数
美式看跌期权的二叉树定价模型：
有红利支付的欧式看涨期权
按固定比例支付红利
按固定数额支付红利

 

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