远期与期货定价(ppt 36页)
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远期与期货定价(ppt 36页)内容简介
目录
预备知识
远期合约的定价
远期与期货价格的一般结论
远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系
投资性资产与消费性资产
卖空(Short Selling)
远期价值、远期价格与期货价格
远期价格与期货价格的关系
基本假设
主要符号I
主要符号II
无收益资产的远期价值I
无收益资产的远期价值III
现货-远期平价定理
反证法
案例3.1 I
案例3.1 II
远期价格的期限结构
已知现金收益的资产
支付已知现金收益资产的远期价值I
支付已知现金收益资产的远期价值II
支付已知现金收益资产的现货-远期平价公式
案例3.5
支付已知收益率的资产
支付已知收益率的资产I
支付已知收益率的资产II
支付已知收益率的资产III
案例3.6
持有成本I
持有成本III
非完全市场上的定价公式I
非完全市场上的定价公式II
非完全市场上的定价公式III
非完全市场上的定价公式IV
消费性资产的远期合约定价
同一时刻远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系
当前远期(期货)价格与标的资产预期的未来现货价格的关系
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