基于动态利率期限结构模型的定价技术(ppt 39页)

主要内容
第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
利用均衡模型对浮动利率债券定价
参数估计
CIR模型
计算环境
数据预处理
CIR模型利率期限结构拟合
为浮动利率债券定价
结果分析
利用套利模型为可赎回/可回售债券定价
附息债券欧式期权定价原理
贴现债券的欧式期权定价公式
计算环境
结果分析

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