因素模型与套利定价理论(ppt 44页)

主要内容
第六章 因素模型与套利定价理论
因素模型
单因素模型(单指数模型）的提出
微观因素
单因素模型
单指数模型的提出
单指数模型的意义
单指数模型的几何表达
单指数模型和风险分散
等权重资产组合方差的分解
单指数模型与CAPM模型的关系
单指数模型举例——清华同方（1）
单指数模型举例——清华同方（2）
单指数模型举例——清华同方（3）
单指数模型的局限性
多因素模型
套利定价理论
套利举例
套利组合
套利行为与收益:计算
APT 与 CAPM比较[1]
APT 与 CAPM比较[2]
Spot Exchange Transaction
纽约外汇市场：100美元=190.75马克法兰克福市场：1美元=1.9100马克

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