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权证及b-s模型定价(pdf 48)

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定价策略
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权证,模型,定价
权证及b-s模型定价(pdf 48)内容简介

一、权证基础知识
1、权证定义
2、权证要素
二、权证的分类
三、大陆《权证管理暂行办法》
四、影响权证价值的因素
五、权证的定价
六、主要期权定价理论
七、B-S模型的主要假设
八、B-S模型的期权定价公式
九、B-S模型的权证定价公式
十、权证定价实战
十一、实物期权简介
十二、实物期权理论的应用范围
十三、实物期权的特性
十四、金融期权和实物期权的比较
十五、期权定价和传统估值的区别
十六、应用B-S模型对资源类公司估值
1、项目的时间区限
2、项目的投资成本
3、项目未来现金流入的现值
4、项目价值的波动率
5、无风险利率

权证定义
权证(Warrants),又称为认股权证、认购权证或
认股证;是发行人与持有者之间的一种契约,其发行
人可以是上市公司,也可以是持有大量上市公司股票
的第三者,如其非流通股股东。权证允许持有人在约
定的时间(行权时间),可以用约定的价格(行权价
格)购买或卖出权证所对应的资产,这些资产标的可
以是个股,也可以是一篮子股票、指数、商品或其他
衍生产品。从大陆股市的情况来看,目前将推出的权
证所对应的资产主要是上市公司的股票。


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