您现在的位置: 精品资料网 >> 市场营销 >> 定价策略 >> 资料信息

Black-Scholes期权定价模型和特性(doc 20页)

所属分类:
定价策略
文件大小:
1015 KB
下载地址:
相关资料:
期权定价模型,特性
Black-Scholes期权定价模型和特性(doc 20页)内容简介

Black-Scholes期权定价模型和特性目录:
第一节 Black-Scholes期权定价模型
第二节 二叉树模型

Black-Scholes期权定价模型和特性内容摘要:
  本章是期权部分的重点内容之一。本章主要介绍了著名的Black-Scholes期权定价模型和由J. Cox、S. Ross和M. Rubinstein三人提出的二叉树模型,并对其经济理解和应用进行了进一步的讲解。学习完本章,读者应能掌握Black-Scholes期权定价公式及其基本运用,掌握运用二叉树模型为期权进行定价的基本方法。
  自从期权交易产生以来,尤其是股票期权交易产生以来,学者们即一直致力于对期权定价问题的探讨。1973年,美国芝加哥大学教授 Fischer Black和Myron Scholes发表《期权定价与公司负债》 一文,提出了著名的Black-Scholes期权定价模型,在学术界和实务界引起强烈的反响,Scholes并由此获得1997年的诺贝尔经济学奖。在他们之后,其他各种期权定价模型也纷纷被提出,其中最著名的是1979年由J. Cox、S. Ross和M. Rubinstein三人提出的二叉树模型。在本章中,我们将介绍以上这两个期权定价模型,并对其进行相应的分析和探讨 。


..............................