计量学-向量自回归和自回归条件异方差模型(ppt 58)

本章介绍时间序列的向量自回归和自回归条件异方差模型。
向量自回归模型是自回归移动平均模型从单个时间序列到多个时间序列的扩展。
自回归条件异方差模型主要考察时间序列数据波动性的变化，在金融领域的风险分析中有重要应用。
本章介绍这两种模型的意义和特征、参数估计、检验和应用等。

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