计量学-ARMA模型的自相关函数(ppt 54)

（三）ARMA模型的自相关函数
   由ARMA(p,q)的自协方差公式可以看出，
只有       的q个自相关           的值同时依赖于          和           ；
当      时，具有与AR(p)模型相同的自相关函数差分公式

或者

若            ，自相关函数                    是指数或正弦波衰减的，具体由多项式
        和初始值决定。
若            ，就会有            个初始值
                  不遵从一般的衰减变化形式。
ARMA(p,q)的自相关函数是         步拖尾的。这一事实在识别ARMA模型时也非常有用。

ARMA(1,1)过程

 

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