国债期货培训课件(PPT 116页)

主要内容
国债期货仿真交易总结
国债期货价格形成机制
国债期货价格形成机制
国债期货套利交易策略
关于国债期货的几个思考

 

 

仿真市场总结——（1）成交量、成交金额
仿真市场总结——（2）持仓量
仿真市场总结——（3）期货价格
仿真市场总结——（4）跨期价差
仿真市场总结——（5）期现市场联系
国债期货仿真交易合约
国债期货的几个核心概念
核心概念一：最便宜可交割券（CTD）
CTD计算统计（1）理论价，不做筛选
 CTD计算统计（1）
CTD计算统计（2）成交价、流动性筛选
CTD计算统计（2）
CTD的转换
【经验法则】如何寻找最便宜可交割债券
核心概念二：转换系数
交割价格计算示例
【经验法则】转换系数的特点
核心概念三：基差
可交割券基差计算
持有收益与融资成本
基差示意
国债期货交易策略
国债期货套期保值交易策略
国债期货套期保值比率
国债期货套保流程
业内标准的经验法则
基于转换系数的套期保值
基于DV01的套期保值
基于基点价值的套期保值——延伸
组合债券的套期保值期货合约选择
国债期货套保交易策略
国债期货套保实例
对信用债券的beta套保
国债期货套利交易及策略
基差交易
基差交易---基本概念
基差交易---凸性影响
高久期基差交易（国债现券看涨期权）
低久期基差交易（国债现券看跌期权）
中久期基差交易（国债现券跨式期权）
国债期货的套利基础
基差交易---仿真众像（1）
基差交易---仿真众像（2）
基差交易---仿真众像（3）
基差交易---仿真众像（4）
基差交易---注意事项
TF1209--中债即期收益率曲线及其变化
中债即期收益率曲线及其变化
基差交易---BNOC情景模拟
基差交易---BNOC情景模拟（1）
基差交易---BNOC情景模拟（2）
（二）跨期套利
高频跨期套利策略
日内跨期套利策略表现
日内跨期套利策略参数
程序化交易系统与策略的交互图
模型组合
资产配置：股票资产与债券资产配置、转换
久期管理
套利对冲策略的细分
策略对冲交易
投资时钟
思考1 --- 交割期权价值有多少？
思考1 --- 美国市场的计量
思考1 --- 我国的仿真市场（1）
思考1 --- 我国的仿真市场（2）
思考1 --- 小结
思考2 --- 上证5年期国债指数上市点评
思考2 --- 小结

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