投资组合与风险回报概论(PPT 90页)

第七章 風險，報酬，與投資組合
第一節  報酬的意義和衡量
一、報酬與報酬率
二、兩種計算多期平均報酬率的方法
(一)算術平均法
(二)幾何平均法
（續前）
三、預期報酬率
第二節 風險的意義與衡量
一、風險的意義
二、風險的衡量
(一)變異數及標準差的計算
(二)變異係數
P. 206,#32.
第三節 風險與報酬的關係
風險溢酬
第四節 投資組合報酬與風險的衡量
一、投資組合報酬
相關係數
二、投資組合的風險計算
三、兩種以上資產投資組合的標準差衡量
第五節 風險分散
一、資產(或證券)數目的多寡與投資組合的風險
二、可分散風險與市場風險
三、市場風險的衡量
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