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现代信用风险度量模型概述(PPT 61页)

所属分类:
风险管理
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相关资料:
现代信用,信用风险度量
现代信用风险度量模型概述(PPT 61页)内容简介
一、贷款信用风险模型化的困难
正态分布
二、现代信用风险度量模型的创新与分类
现代信用风险度量模型的基本类型
模型的特点
四、Creditmetrics(信用度量术)模型
计算单项贷款的VAR值的步骤:
 一年期信用等级转换矩阵
各信用等级对应的折现率(风险价差)(%)
两贷款组合一年后64种可能出现的组合价值
(六)CSFP信用风险附加法(Creditrisk+模型)
具体步骤
八、现代信用风险度量方法的总体评价与适用性分析
GARP——FRM认证考试内容
课外阅读
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