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时间序列分析入门概述(PPT 73页)

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时间管理
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时间序列分析
时间序列分析入门概述(PPT 73页)内容简介
确定性时间序列模型
随机时间序列模型及其性质
时间序列模型的估计和预测
主要内容
一.  确定性时间序列模型
(1) 滑动平均模型
(2) 加权滑动平均模型
(3) 二次滑动平均模型
(4) 指数平滑模型
二. 随机时间序列模型及其性质
1. 随机时间序列
(1) 随机过程与随机序列
随机序列的现实
(2) 时间序列的统计性质(特征量)
时间序列的统计性质
2. 平稳时间序列
平稳序列的特性
自相关函数的估计
平稳序列的判断
一类特殊的平稳序列——白噪声序列
3. 随机时间序列模型
(1) 自回归模型及其性质
① 自回归模型的定义
②  (一阶)自回归序列平稳的条件
AR(1)平稳的条件
③  AR(p)的自相关函数
AR(p)的自相关函数
例:求AR(1)的自相关函数
例: AR(2)的自相关函数
AR(p) 自相关函数的拖尾性
举例
④ 偏自相关函数
⑤ AR(p)的滞后算子形式
(2) 移动平均模型及其性质
① 移动平均模型的定义
②  MA(1) 的自相关函数
MA(q) 的自相关函数
③ 滞后算子形式
AR(p)与MR(q)的比较
(3) 自回归移动平均模型
① 自回归移动平均模型
② ARMA(p,q)的性质
ARMA(1,1)的自相关函数
性质总结
三. 时间序列模型的估计和预测
1.模型识别与参数估计
(1) 模型识别
(2) 模型参数估计
① AR(p)的最小二乘估计
②  ARMA(p,q)的最小二乘估计
(3) 模型阶数的确定
模型阶数的确定——ARMA(p,q)
(4) 模型的检验
2. 时间序列模型预测
时间序列模型预测
四.非平稳时间序列与协整
非平稳时间序列举例
(1)单整
单整自回归移动平均模型
(2)虚假回归
虚假回归的原因
(3)协整
协整的经济含义是什么?
(4)误差修正模型
..............................