分级基金类的量化投资策略实证研究论文(PDF 46页)

第1章 引言 .. 1
1.1 研究的背景、目的和意义 .... 1
1.1.1 背景分析：创新与竞争催生新的策略开发需求 ... 1
1.1.2目的和意义 ... 2
1.2论文的研究内容和章节安排 .. 2
1.2.1论文的研究内容 ..... 2
1.2.2论文的章节安排 ..... 3
1.3论文主要创新点  3
第2章 文献综述 .... 4
2.1国外对量化投资的研究综述 .. 4
2.2国内对量化投资的研究综述 .. 5
2.3国内对分级基金交易策略的研究综述  6
第3章 量化投资与分级基金  6
3.1量化投资  6
3.1.1 量化投资的概念 .... 6
3.1.2 量化投资相比传统投资的差异 .... 7
3.2量化投资策略的设计流程 .... 8
3.2.1 量化投资策略的提出  8
3.2.2投资标的物的筛选 ... 9
3.2.3量化投资策略的程序化 .... 10
3.2.4量化投资策略的回测  10
3.2.5量化投资策略的优化  11
3.2.6量化投资策略的实战检验 .. 11
3.2.7量化投资策略的监控与维护  12
3.3分级基金 ..... 12
3.3.1分级基金的概念 .... 12
3.3.2指数型分级基金 .... 13
IV
3.4指数型分级基金A类价格的相关影响因子 . 16
3.4.1拟研究价格的关键指标 .... 16
3.4.2拟研究的标的物范围  17
3.4.3基准收益率对价格的影响 .. 21
3.4.4折算事件对价格的影响 .... 22
3.4.5套利机会对价格的影响 .... 22
第4章 基于分级基金A类的量化投资策略 ..... 22
4.1策略思想构建 . 22
4.1.1预期收益来源  22
4.1.2资产配置决策  23
4.1.3 风险控制手段 ..... 23
4.2 策略程序化 ... 24
4.2.1大智慧策略交易平台  24
4.2.2策略主体逻辑  27
4.3 策略回测与绩效分析 . 29
4.3.1策略回测准备  29
4.3.2策略回测报告  31
4.3.3策略绩效分析  32
第5章 总结与展望 . 33
5.1本文主要结论 .. 33
5.2论文不足之处及需要进一步研究的问题 .... 33
参考文献  35
致谢 .... 35
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 .. 37
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