风险管理基础课件(PPT 61页)

1.1  风险与风险管理
1.2  商业银行风险的主要类别
1.3  商业银行风险管理的主要策略
1.4  商业银行风险与资本
1.5  风险管理的数理基础
1.1.1　风险、收益与损失
1.1.2　风险管理与商业银行经营
1.1.3　商业银行风险管理的发展
第1章  风险管理基础
三类损失的定义与防御
风险与资本图示
1.1.2  风险管理与商业银行经营
风险管理与商业银行经营的关系
1.2　商业银行风险的主要类别
商业银行风险的分类
1.2.1  信用风险
1.2.2  市场风险
1.2.3  操作风险
1.2.4  流动性风险
1.2.5  国别风险
1.2.6  声誉风险
1.2.7  法律风险
1.2.8  战略风险
1.3　商业银行风险管理的主要策略
1.3.1　风险分散
1.3.2　风险对冲
1.3.3　风险转移
1.3.4　风险规避
1.3.5　风险补偿
图1-2  风险管理矩阵
1.4　商业银行风险与资本
三个资本概念
1.4.1　资本的定义、作用和分类
账面资本
1.4.2　监管资本与资本充足率要求
资本监管的重要文件
三个巴塞尔协议
Basel III
《巴塞尔协议Ⅲ》的基本内容
《巴塞尔协议Ⅲ》的基本内容：过渡期安排
资本充足率计算方法
湖北银监局副局长阙方平将《巴塞尔协议III》概括为“四个三”
Basel Ⅰ
系统重要性银行(systemically important banks，SIBs)
2014年全球系统重要性银行
《商业银行资本管理办法（试行）》
《商业银行资本管理办法（试行）》-附件
新的监管工具：11个指标
中国和美国为什么对巴塞尔协议III的态度不一？
巴塞尔协议III与巴塞尔协议II的区别
《商业银行资本管理办法（试行）》四个层次的监管资本要求
杠杆率及其监管优点
1.4.3　经济资本及其应用
经风险调整的资本收益率（RAROC）
经风险调整的收益率（RAROC）
1.5　风险管理的数理基础
1.5.1　收益的计量
1.5.2　常用的概率统计知识
1.5.3　投资组合分散风险的原理
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