金融风险管理教材(PPT 38页)

本章内容安排：
第一节  金融风险识别
第二节  金融风险防范理论与方法
第三节  金融风险计量模型
一、金融风险识别概述
二、金融风险识别的原则
三、金融风险的识别方法
金融风险管理
第三章 金融风险管理方法
第一节  金融风险识别
1 . 从资产负债表的总体状况来识别金融风险
2. 从信贷资产的结构来识别金融风险
3. 从资产负债表的结构来识别金融风险
4. 从在险资产价值（AAR）和资本充足程度来识别金融风险
例3-1
5. 从盈利能力来识别金融风险
盈利分解分析的基本结构
一、信贷风险防范
二、债券风险防范
三、资产的多样化与风险防范
四、系统性风险与风险升水
第三节  金融风险计量模型
一、贷款的风险计量与补偿模型
二、资产价格波动率与随机游动
三、ARCH模型（自回归条件异方差模型）
四、VaR的概念、特征及影响因素
本 章 结 束
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