市场风险管理教材(PPT 77页)

4.1  市场风险识别
4.2  市场风险计量
4.3  市场风险监测与控制
4.4  市场风险资本计量方法
4.5  交易对手信用风险
第4章  市场风险管理
4.1　市场风险识别
4.1.1　市场风险特征与分类
市场风险的分类
1.利率风险
（1）重新定价风险（Repricing Risk）
（2）收益率曲线风险（Yield Curve Risk）
（3）基准风险（Basis Risk）
（4）期权性风险（Optionality）
中国银行业是暴利行业吗？
银行是弱势群体吗?
加快推进利率市场化
利率市场化改革对中国银行业的影响
全面放开贷款利率管制
利率市场化改革的思考
存款利率何时完全放开？
我国银行存贷款利差究竟有多大
存贷款利差、净利差与净利息收益率
表4-2      贷款收息率（%）
表4-3        商业银行存贷款利差（%）
表4-4  中国建设银行与中国农业银行情况对比
2.汇率风险
外汇风险案例：中德啤酒为何被百威收购？
3.股票价格风险
4.商品价格风险
4.1.2　主要交易产品及其风险特征
巴林银行（Barings PLC）事件
利森——“我没有未来”
法国兴业银行欺诈案
法国兴业银行欺诈案
陈久霖与“中航油”事件
中航油事件始末（1）
中航油事件始末（2）
中航油事件始末（3）
“中航油”的风险管理“经验”
“中航油”的风险管理“经验”（续）
成败陈久霖
成败陈久霖（续）
陈九霖
4.1.3　账户划分
交易账户和银行账户
金融资产的分类
证券投资的资产类型
我国商业银行账户划分的现状
4.2　市场风险计量
4.2.1　基本概念
四种价值
4.收益率曲线
4.2.2　市场风险计量方法
利率敏感性缺口管理
风险价值（Value at Risk, VaR）
VaR的优点
VaR的缺点：P188
计量VaR值的方法：P189
三种VaR计量方法的比较：P190
4.3　市场风险监测与控制
4.3.1　市场风险管理总体要求
4.3.2　市场风险监测与报告
4.3.3　市场风险控制
4.3.4  银行账户利率风险管理
1.监管要求
2.管理流程
3.管理方法
4.4　市场风险资本计量方法
4.4.1　标准法
4.4.2　内部模型法
4.4.3   经济资本配置和经风险调整的绩效评估
4.5.1  交易对手信用风险的定义和计量范围
4.5.2  交易对手信用风险的计量
4.5.3  交易对手信用风险管理
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